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ヘッジファンドが多用する理論上負け無しのアービトラージ
リアルアービトラージ講習会
（slowroute-D60028）
販売価格49,800円（ 税込 ）
ヘッジファンドが多用する理論上負け無しのアービトラージの手法を個人投資家にも可能にしたそのすべてを１日がかりで公開しようと思うのですが・・・
あなたは５年間にたった１日しか負けたことのないという
超高速取引（ＨＦＴ）に勝てますか？
５年間で負けたのはたった１日
１２３８日で損失が出たのがたった１日という超高速取引の話をあなたも聞いたことがあるかもしれません。
これはHFTを手掛けるある投資会社が上場に向け開示した資料に書いてあった内容です。２００９年から２０１３年末まで、取引を行った１２３８日で損失が出たのがたった１日だったというわけです。
通常では考えられない勝率の高さが「後出しじゃんけん」のイカサマだろうとの疑念をよびFBIの調査が入る事態にまでなりました。
１０００分の１秒単位で数百回の取引を行い、この嘘のような勝ちっぷりを見せられれば、どんなにおめでたい人でも一般の投資家がカモにされていることを想像するに違いありません。
多くの業者が同じようなことを行ってきていますので徐々に超高速取引（HFT）全体の利益は縮小しているとしても個人投資家が太刀打ちできないことは明らかです。
大手証券会社は同じ銘柄の価格差で儲ける価格のアービトラージ取引ともいうような手法を行っています。一般の投資家の注文の前に証券会社が入り込んで先に約定を繰り返す手法です。
もともとヘッジファンドや大手証券会社はアービトラージという手法を多用します。アービトラージは裁定取引とも言われる手法で、売りと買いを組み合わせて投資することでリスクを押さえます。
そもそもアービトラージとは理論的には同じ価格であるはずの二つの銘柄に価格差が生じた場合を、チャンスとするのです。
例えば、海外で安くブランド品を買ってきて、国内で高く売るといった事例をイメージしてみて下さい。
同じ商品でもその地域、市場によって価格差が出てくることがあるので、こういった価格差を利用して稼ぐことができるのです。
このように、市場の価格というのは、一物一価とまで言わなくても市場の原理に従って、徐々に価格が収斂していくのです。
こういったサヤ取りは、価格の歪みといっても小さなものなので、一度の取引で得ることのできる利益は少ないです。
しかし、価格の乖離が最終的に収束すれば、理論上確実に稼ぐことができるのです。
アービトラージのメリットは、価格の急騰や急落などが起こったとしてもリスクを抑えながら利益をとれることにあるのです。
わかりやすくブランド品を例に挙げましたが実際にヘッジファンドが金融市場で行っているアービトラージは多岐にわたります。
転換社債とその現物株を対象としたアービトラージなども頻繁に行われていますし日経２２５先物のラージとミニのアービトラージも行われています。
日経２２５先物にはラージとミニがあります。
ミニはラージの１０分の１でできる個人投資家の投資しやすい商品です。
反面出来高の関係で機関投資家が大量の注文を入れるのは難しいです。
機関投資家、大口投資家は通常は日経２２５先物のラージを現物株やオプション、金利、為替等様々なものと組み合わせて売買します。
それでもチャンスがあれば積極的にラージとミニのサヤ取りも仕掛けます。
ミニとラージは同じ日経２２５指標のデリバティブ商品です。
ミニは５円単位、ラージは１０円単位になっているので
ラージが１４８００円で買える時にミニは１４８００円では買えないこともありあります、でもその時には１４８０５円や１４８１０円なら買えるのです。
でもラージが１４８００円で買えるときに、ミニが１４８１０円で売れる
ということは通常ではないはずです。
そんなことがあればラージを１４８００円で買ってミニを１４８１０円で
売れば確実に一瞬で利益が取れてしまうからです。
そんなチャンスがあればみんながそうしますから
原則ミニもラージも同じ価格が付くはずです。
しかし、現実には一瞬、一瞬にこのようにミニとラージの価格が離れることがあります。
つまり高い方を売って、安い方を買えば絶対に儲かることになります。
そういうチャンスがあるということです。
でもそれをみんなわかっていますから、
みんながそのチャンスがあれば狙います。
そのためには一般の投資家が使うプロバイダ経由の遅い回線ではなく、コロケーションサービスと言って取引所に高速な太い回線を直接繋ぎ込む設備を整えたコンピュータを置いて使うことが必要です。
取引所から離れないで物理的に近い距離、つまり取引所の中に高速のコンピュータを置く必要があります。
そうやって準備しても誰よりも早くそのチャンスを掴んだただ一人だけが利益を手にできます。
1回のチャンスがある度に勝者は1人だけです。
例えて言うならビーチフラッグのようなものです。
ライフセーバー達のあいだで競われたというあの競技です。
何人かがビーチにうつ伏せに寝転がって、その姿勢から、スタートの声と共に立ち上がり一斉にみんなが１０メートル先の旗をめがけて走る。
その旗を取るのは一人だけです。
そんな世界でサヤ取りというのは行われています。
個人投資家にはヘッジファンドの手法は使えない
このようにアービトラージという手法はとても魅力的なのですが、個人投資家がやるには難しいと感じられたと思います。
その通りです。難しい理由は２つです。
アービトラージを実際に行うためには
リアルタイムで価格の歪みを監視し続けて、複雑な計算を行い、価格差が発生した瞬間にサヤを抜く必要があります。
これは、前述のようにスピード勝負になりますので生身の人間ができる芸当ではありませんし、そのうえ緻密なトレードシステムを組まなければ、利ザヤを稼ぐことができません。
もう一つは利ザヤが少ないため運用の原資が巨額でないと儲けが少なすぎる。またはアービトラージを行うために必要な資金が多額になるということです。
日経平均の現物と日経２２５先物のアービトラージをすると考えてみてください。アービトラージをするには日経平均採用２２５種類の現物株全銘柄を保有する必要があります。
このようなことから巨額資金を運用できるヘッジファンドだからこそ、理論上リスクが存在しないアービトラージ手法を運用の常套手段として、確実に稼ぐことができるといえます。
では、個人投資家にはアービトラージで利ザヤを稼ぐことはできないのか？
１０００分の１秒の世界で勝負しなくても、大量の資金が無くても勝てるサヤ取り
安心して下さい。個人投資家であっても、１０００分の１秒の世界で勝負できなくて比較的簡単にできるサヤ取りがあります。
それが日経２２５先物とTOPIX先物のサヤ取りです。
「日経225」と「ＴＯＰＩＸ」の価格の歪みを狙うものです。
日経２２５とTOPIXは全く同じものではありません。
相関性が高い２つの指標です。
「日経２２５」は、２２５銘柄の株価を単純に平均した指数なので単純平均株価と呼ばれ、株価の数値が高い値がさ株の動きに強い影響を受けます。
「ＴＯＰＩＸ」は、東証一部上場株の終値から時価総額の合計を算出して、基準日の時価総額で割った指数になります。時価総額の大きい金融株等の動きに影響を受けます。
なので日経２２５先物ラージとミニのサヤ取りや、日経２２５と日経２２５オプションのサヤ取りのように１００％のサヤ取りではありません。
そのかわり個人投資家でもやり方によってはサヤ取りが出来てしまうのです。
もともと一般的なトレード手法で、日経のNとTOPIXのTを取って、一般的にNTトレード、NTスプレッド取引というように言われています。
重要なのは
この取引の優位性が３月２４日以降様変わりしたことです。
３月２４日からサヤ取りの優位性が桁違いになりました
もともと
日経２２５とTOPIXは相関性があるので
日経とTOPIXの高い方を売って、安い方を買うということをするだけで
堅実な取引が出来たのは衆知の事実ですが、
発注の問題がありました。
TOPIXは東証、日経２２５は大証で取り引きされていました。
NTスプレッド取引の手法の一つである寄り付き前の瞬間を狙う方法では大証の日経２２５は寄り付きに間に合うのですが、東証のTOPIXは寄り付きに間に合わずに約定価格がずれてしまうということがありました。そうなるとスプレッド取引の精度が若干ですがずれてしまう・・。
ということにもなり兼ねません。
もっと大きな問題だったのは大証の日経２２５先物は深夜３時まで取引されていましたが、東証のTOPIX先物はその時間まで取引が行われていませんでした。
深夜０時から３時の間に海外市場や為替市場の要因で日経２２５先物だけが大きく動いてしまうと、翌日TOPIXがその動きに追いつけないまま始まって、日経２２５先物だけが先行するいびつな価格形成になるということがありました。
価格がいびつになればサヤの縮小が起こりいつかは修正が行われるのですがすぐにはサヤが縮小せずにどんどん日経が先物先行で上がってしまうということがありました。
もちろん日経平均がTOPIXに対して大きく先行する理由は
日経２２５採用銘柄の中でもそれが上がると日経平均に影響が大きいという銘柄を意図的に集中的に買い上がるからなのですが
それだけではなく、先ほど書いたような夜間の動き、ＣＭＥも含めた外資の思惑で朝の寄り付き価格を決められてしまう（操作されてしまう）という現実がありました・・・・。
今でも、そしておそらく今後もＣＭＥを使って外資が朝の寄り付き価格をある程度決めてしまうという事実は変わりませんが寄り付きから深夜３時までの時間、日経２２５先物とTOPIX先物が同時に動くようになった以上、短期的に日経だけが糸が切れて飛んでいく凧みたいにはなりにくいと言えます。
つまりお互いをつなぐ紐が強くなったわけです。
その結果この２つの指数はどちらかが離れればお互いがより強く引っ張り返して近づくということになります。
NTスプレッド取引（NとTの高い方を売って、安い方を同時に買うという両建て取引）の優位性が上がると言えるわけです。
NTスプレッド取引と言うのは
個人投資家でも簡単に取引できます。
そして、今まで書いたようにその優位性が増しているのです。
実は４年ほど前から様々なアービトラージ手法のアイデアを具体化させたシステムの開発を行ってバージョンアップを重ねて実際に運用を行ってきました。
年に数回、勝率１００％のシステムが完成！？
まず、最初は私が温めていた「ＮＴトレード」を基礎にした「サヤ取り」システムを、プログラマーの青島氏に伝えて、プログラムを組んでいただくことから始まりました。
どのようなモノになるのか期待していたのですが・・・
はじめに完成したシステムの勝率は１００％なのですが、取引回数が年に数回しかなく年に１０％も儲からないものでした。
やはり、勝率至上主義ではいけないようです。
使い物にならない「ゴミ箱入り」システムが完成したのです。
それからというものの、青島氏とのシステム論争をヤリ合うことになります。
エントリーに適正な乖離幅や逆にエグジットに最適な縮小幅はどの程度の数 字になるのか？移動平均を基準にした２指標の動きから最適な分足チャートはどれなのか？など、２人で検証を続けていって、
・それなりに利益が出てもトレード回数が少なかったもの
・全体的には利益は良くても、ある一定の期間だけ成績が悪くなるもの
・トレードが頻繁すぎるもの・・・
色々なアイデアを具体化していって、最終的に「これなら良い」というシステムを作り上げました。
そして、実運用の段階に入り、大きなトラブルが発生することなくシステムは稼働して、トレードを自動的に繰り返してくれました。
しかし、私の期待はまたもや裏切られてしまい、もう１つの「ゴミ箱入り」システムが完成しただけだったのです。
寄付きと大引けだけをエントリー決済する
理論上必ず勝てるアービトラージでも、現実はそんなに甘くありません。最適なテクニカルの数字を発見して、完璧といえるテクニカル指標の数値で挑んだにもかかわらず、成行きで発注すると１ティック分、滑ってしまいます。
これでは、「サヤ取り」のように微小な利ザヤを積み重ねるようなシステムにとって致命症となってしまいます。
「225」と「ＴＯＰＩＸ」のエントリー時に１ティックずつ滑り、エグジット時にも１ティックずつ滑るので、合計すると４ティックも滑ります。
加えて、「２２５」と「ＴＯＰＩＸ」の往復の手数料が掛かるので、「利ザヤ」で得たほとんどの利益を吐き出してしまったのです。
これは、海外ブランド品が安い価格で販売され続けたとしても、関税が高く、運送費や人件費などの費用がかさみ、日本国内での販売価格を下げることができないのと同様です。
そこで、滑る４ティックを節約するために、「寄り」と「大引け」のみで取引するシステムにして仕上がったものが、「225リアル・アービトラージ」です。
「J-GATE」へのシステム移行も無事に完了
おかげさまで、システムの公開後に、大きなドローダウンの発生もなく順調に資産増加をしていました。
しかし、大証が「J-GATE」という新取引システムを導入するというニュースを聞き、「225リアル・アービトラージ」の成績の低下を懸念しておりました。
立会場時代から続いていた特別気配の制度が廃止されて、注文が失効するというルールへと変更されたため、寄成注文が廃止されました。
それに伴い、寄付きの成り行き注文が無効となってしまい、システムが機能不全となって全然利益を出せなくなるといったことも想定しておりました。
また、取引ルールが変更されて昼休みが廃止されたため、前引け決済を行うことができなくなり、決済のタイミングが変わってしまいます。
「225リアル・アービトラージ」では、当初は決済は引けだけで行う仕様となっており、前引け決済で利益確定できなくなれば成績に影響するだろうと予想していたのです。
そこで、青島氏と再び長時間の打ち合わせが始まりました。
その結果「寄りエントリー」「寄り決済」「大引けエントリー」「大引け決済」を選べるようにしようということになりました。
そして更なる売買ロジックの検証と、「J-GATE」に対応するためにブラッシュアップを行うこととなりました。
日経225先物のトレーダーには、オーバーナイトをすれば大きなドローダウンが発生すると考えられています。
そこで、私が発案した当初の「225リアル・アービトラージ」では、大引けで必ず決済して、オーバーナイトしない仕様にしていたのです。
「J-GATE」への移行を機に、基本の売買ロジックについて一切の変更を入れずに、決済とエントリーの機会を選べるようにしてみることにしました。
具体的には、前引け決済を諦める代わりに、大引け決済と寄付き時に決済を行う売買ロジックへと変更しました。
旧版の売買ロジックに更に工夫を加えました。
それは、寄付き時に建ち玉をホールドしていて、同方向のシグナル・サインを出している場合には、建玉をホールドして持ち越すことも決済することも可能な仕様にしたことです。反対方向のシグナル・サインが出た場合は決済して利益を確保するだけにするか、さらにドテンして反対方向でエントリーして利益を追いかけ続けるかも選べるようにしました。
この工夫のおかげで、証拠金に合わせた好みのトレードスタイルを選ぶことができるようになったとともに成績の向上につながり、前引け決済がなくなっても、以前のロジック以上のものとなりました。
また、ポジションの長期保有を避けるために、前場寄り付き時に見送りサインが出た場合であっても、ホールドするか決済するかを選択することも可能です。
前場寄り付き時にポジションを保有していて、目標利益に達していないのにドテンサインが出た場合には、ドテンしないように選択できるようにもしています。
そして更に大引けエントリーも選べるようにして利益が上乗せされました。これによって寄り付き、大引けエントリー、寄り付き、大引け決済、が選べるようになりました。
これらすべての設定を一瞬で検証ツールで検証することができますので、225リアルアービトラージはあなたの好みのトレード結果を導きだすことができるシステムへと大変貌を遂げました。
更に現在ではいくつもの機能を追加しています。
次に簡単に機能について説明しておきます。
リアルアービトラージシステムの様々な機能
ナンピン機能
サヤ幅が拡大した時に保有するポジションを決済せずに、新規に同じ方向に玉を建てていくというものですが、サヤが際限なく拡大するという事は考えにくいため、ナンピンをするといってもリスクは極めて限定的になります。
２回までナンピンを選ぶことができます。
フィルター機能
NTの倍率が高いときに日経225買い、topIX売りのエントリーをしないように、またその反対に NTの倍率が低い時には日経２２５売り、topIX買いのエントリーをしないようにフィルターをかけることもできるように機能を追加しました。ロジック２を使ったフィルター機能も導入されています。これによって大きなトレンドでのサインを短期のエントリーサインに生かすことができるようになりました。
自動ログイン機能
価格データーを読み込むために一定時間接続が切れることがあると自動的にサーバーに接続する自動ログイン機能や、カブドットコム証券のサーバーに直接発注を行うAPIというシステムまで完備しました。
これによって寄り付き前、大引け前のわずか数秒間の気配をみてエントリー、イグジットを決定することができるようになりました。それだけ精度が上がり利益が上積みされたのは今まで説明してきたとおりです。
ドテン機能
決済と同時に反対サインの場合反対ポジションにエントリーする機能です。ON,OFF選べますので決済だけして反対売買を入れないこともできます。
ホールド機能
目標とする利益に達しない場合、ポジションをホールドすることができます。少し長いスパンで見ればサヤが解消することが多いですが、この機能を使うかどうかは投資スタイルによって決められます。
ロスカット機能
ホールドしていたポジションの含み損が大きくなりすぎるのを防ぐために自動ロスカットの数値を決められます。
エントリー選択機能
寄り付きにエントリー、大引けにエントリー、寄り付きも大引けもエントリー有りの3種類から、投資スタイルと利目標にあったロジックを選べます。一般的に寄り付きも大引けもエントリー有りを選ぶほうが利益は大きくなる傾向があります。
枚数調整機能
日経２２５とTOPIXの投資資金を一定に近づけるために日経ミニ８枚と、TOPIXラージ１枚のトレードをする・・など枚数を調整してトレードができるようになりました。これによりドローダウンが大幅に減りました。
機能はまだまだあります。これだけに留まらず、成績を向上させるため更なる機能の追加を順次行っていく予定です。
それから、付け足しになりますが、ゆっくりと値幅を取るアービトラージを行うロジック2も選んでいただけます。
ロジック2 は、大きなチャンスのある時に限ってエントリーするため取引回数は少なくなりますが、代わりにスイングトレードのように大きな値幅をとる仕様になっていて、既存のロジックと切り替えて、選択して使用することができます。
また、今までもそうであったように現状からは予測不可能な運用に支障の出る事態が起こっても、問題に迅速に対応してシステムのメンテナンスを行える体制を整えています。
システムの使用方法です
システムの使用方法は簡単です
一度設定をしてしまえばあとは簡単です。
最初に口座情報を設定します。
設定画面が開きますのでマニュアルにしたがって入力します。
寄付き前にシステムを起動し「開始」ボタンをクリックするだけ
設定が終了すれば、後は自動モードという枠の中にある「開始する」
ボタンをクリックして、９時の寄付き時間を待つだけです。
使用方法を手順に追って説明します。
毎朝８時５０分頃までにシステムを起動しておいてください。
１）まず、楽天証券マーケットスピードと、楽天RSS を起動します。
２）次に、本システムを起動します。
デスクトップのショートカットをダブルクリックして起動します。
３）メイン画面の「自動モード」をON にします。黄色がON の状態です。
この状態で自動売買がスタートします。
９時前と大引け前には、売買サインを計算してエントリーか見送りか、または、決済かを判断してサインが出れば自動で発注します。
４） 月曜の朝起動させたら金曜日までPCを付けっぱなしでも構いませんが、朝になったらシステムの起動だけは念のため確認ください。
（何かの原因でインターネット回線が切れていたということがないとは限りません）
※ 本来ですと、寄付き、大引けの価格が分かっていてその価格で約定できるように発注するのが理想です。
しかし、寄付き、大引けの価格は付いて見ないと分かりませんので、寄り付き、大引けの価格を直前の気配から読んで予測し寄り付き直前、大引けの直前に発注することになります。
実際の運用では、寄り付き前や大引け前に大きな価格変動を起こしてサヤが逆転してしまい、売買シグナルが消滅したり逆転したりすることもありえます。
それで、理論上のパフォーマンスに近づけるためには、できるだけ寄付きや大引けに近い価格を基準にして売買シグナルを算出した瞬間に発注する必要があるわけです。
これに関しては APIというシステムで直接証券会社のサーバーに発注を入れることができるようになりました。
寄り付き前、大引け前数秒で発注を飛ばし、約定させることができるようになり精度が桁違いにアップしました。
更に、自動だけでは不安という方のために、「手動モード」も用意しております。
発注関連の枠の中には「寄成発注（225買/topIX売）」ボタン「寄成発注（225売/topIX買）」ボタン「成行発注（225買/topIX売）」ボタン「成行発注（225売/topIX買）」ボタンがあります。
「寄成決済発注」ボタンは、寄付き時に手動で建玉を決済する場合に使用します。「引成決済発注」ボタンは、大引け時に手動で建玉を決済する場合に使用します。「成行決済発注」ボタンは、成行で建玉を決済する場合に使用します。
取引履歴は、証券会社の約定メールで確認することができますし、自動でシステムがポション情報を把握しているのでその状態を確認することができます。
もし、ポジションをシステムに任せず強制で大引け時に決済したいのでしたら、手動モードにある「引成決済発注」ボタンを使用して、大引け決済の発注を入れておくことも可能です。
また、寄付き時に決済したいのでしたら、手動モードにある「寄成決済発注」ボタンを使用して、寄りでの決済の発注を入れておくことも可能です。
※寄成り注文は廃止され、実際には指値注文をするので、「寄成り」という言い方は適切ではありません。しかし、制度が変更されたとは言え「寄成り」という表記がわかりやすいかと思って、敢えて変更せずにそのままにしてあります。
どの設定にしたらいいか教えてください
でも実際にどうやって使ったらいいの？むずかしいんじゃない？
結局どういう設定にしたらいいのですか？
ここまで説明してそう言う声が聞こえてきそうです。
だから今回、これら様々な設定を自分で好きなように決めることのできるシミュレーション用のソフトを開発してもらいました。
こんなに沢山の機能があるといったいどのように設定をすれば儲かるのかわからなくなってしまうからです。
新バージョンのリリースに伴って 開発してもらったのは シミュレーション用のソフトです。検証をするために使うエクセルファイルのようなレベルのものではありません。
今まで説明した超複雑な環境を一瞬で計算してしまうものです。
本当にほんの一部ですが・・・たとえばこんな感じです。
プロトタイプ設定
勝率は７４％程度で３年間の利益が日経先物、TOPIX１枚ベースで４００万を突破しています。これは売りか買いに賭けた片張りトレードの結果などではなく、両建てのアービトラージを行った上での固い利益です。
日経買いTOPIX売り方向だけエントリー設定
日経平均の方がTOPIXよりも上昇することが多いという前提に立った設定です。これにより３年間の最大ドローダウンが５０万円程度に抑えられています。
勝率高め設定（勝率８６％程度）
勝率を８６％程度まで上げる設定としました。プロトタイプ設定と比較すると取引回数が半分程度に少なくなりました。利益も４００万円から３０５万円まで減っていますが、勝率を重視する人にはストレスが溜まらない設定かもしれません。なお勝率をもっと高めることは可能ですが取引回数が減ってしまうので勝率が高ければ高いほどいいというものではありません。
ナンピンで利益を増やす設定（ナンピン1回設定）
ナンピンは２回まで可能ですが、この設定では最小限の１回ナンピンを入れることでプロトタイプ設定の時よりも利益額を８０万円多くすることができています。
このようにあなたが望むトレードをシミュレーション用のソフトをつかって一瞬で導き出すことができます。あとは気に入った設定を使って自動売買ソフトを起動させるだけです。
話が横道にそれますがこのシステムはシミュレーション上のものではないか？という人がいれば明確に否定します。
リアルのフォワードでの成績を既に４年以上積み上げているからです。その上で機能を増やして成績の改善とシステムの使い勝手を上げてきたからです。
リアルの成績がベースにあってより良い、ストレスのない設定をするために検証があるという順番です。
バックテストだけの成績のどこかのシステムと一緒にしないでいただきたいと思います。
もう一つ横道にそれたついでに申し上げますと設定がいろいろ選べる、ある意味積極的に設定を選んでいく・・という考え方は、たった一つの設定が決まった（投資家に押し付けた）トレードシステムを信頼していないからです。
世の中にはこのシステムこそ最高だ・・というシステムが多くあります。
投資家の自由がなく勝手に決められたロジックで売買が繰り返されていくもの・・。
そんなシステムは使えないとは言いません。
ただ、相場には絶対は無いです。例えばある日の日経平均がいきなり大幅に上昇したとします。しかし、最高のトレードシステムでは日経先物を売りに行くサインが出ていたとします。
トレードシステムが間違っていたのでしょうか？いえ、システムの問題ではありません。その瞬間、金融緩和を後押しするような、要人発言があって為替が急に円安になったのです。
その結果日経先物は一瞬で暴騰しました。
いくらバックテストで検証してもこのようなケースは考慮できません。これが、リアルな相場です。バックテストは結果として織り込まれたデーターを使うだけです。
バックテストとはそんなものです。
あなたが望んでいるのは絶対的な利益ですか？それとも小さなドローダウンでストレスなく勝つことですか？
ではどうしたらいいのかというとある程度裁量を入れることです。それはシステムをぐちゃぐちゃにすることを意味しているのではありません。
システムトレードを否定するものでもありません。FXをやっている人が雇用統計前や年末にはトレードシステムをストップさせるようなイメージです。
明らかに相場に影響を及ぼしそうな要因が分かっていればシステムトレードだからと言ってそれを無視する必要はありません。
優位性のあるロジックをベースとしたシステムを自分の判断も入れて積極的に活かすべきです。
それができるシステム、ツールの方が良いと確信しています。
システムに振り回されないで使いこなすということです。
そしてもう一つ
たった一つの設定が決まった（投資家に押し付けた）トレードシステムを信頼していない理由は、トレーダーによって望んでいるトレードが違うということです。これはそれぞれの人の資金量や許容できるドローダウン、得たい利益の総額の違いなどです。もっと根本的なものでは少しづつでも儲けたいか、ある程度我慢しても大きく儲けたいかということでもあります。
これは同じ人でもその時に応じて変わってくることがありますし、ましてや鈴木さんと木村さんでは得たい利益の総額も違うはずです。
ですからできるだけ自分にあった設定を選べるというのが重要だと考えています。
そのためにもこれからも更なる機能の追加を順次行っていく予定です。
そうは言っても一度自分にあった設定を見つけたら頻繁に変更しなくても問題はありませんのでそこは心配しないでください。あくまで自分で選ぶことができる自由度があるということです。
適当と思われるプロトタイプ設定例についてもご案内していますので心配はありません。
レーションソフトは自由に使っていただけます
もちろんリアルアービトラージユーザーの方にはシミュレーションソフトは自由に使って頂けます。
使い方は簡単です。ここでは多くを説明しませんがリアルアービトラージの設定画面と同じ画面が出ますのでこちらに検証したい設定を入力して、検証ボタンをクリックするだけです。
最適化機能もありますので各設定で最適な数値というのをソフトが自動で計算してはじき出してくれます。
以前の検証ファイル（エクセルベースのもの）はユーザーさん以外にも公開しましたが、今回のシミュレーションソフトはロジック及び設定の秘密を他社から守るためにユーザー様限定で使って頂けるようにしました。
もしも、以前のバージョンが欲しい方は無料で差し上げます
こちらにアドレスを登録ください。
無料でリアルアービトラージのエクセルバージョンを手に入れる
システム調子良いですね。
今日も今の時間（11：12）で−２５〜＋１５になってます。
直近１３連勝中です。
設定により若干の違いはあると思いますが、素晴らしいですね。
解除版を使用しての成績とか参考になる物があれば
かまわない範囲で教えていただけないでしょうか。
無理なら良いです。
益々のご活躍を期待しております。
これからも素晴らしいシステムを開発してください。
益々、機能が充実してますね。
今日もわずかながら利益になりました。
これからもよろしくお願いします。
こんにちは。
この度、２２５リアル・アービトラージの更新をしました、Yと申します。
このシステムは本当に成績がよく素晴らしいと思い更新しました。
制限解除版は利用出来ないのでしょうか？
私の今現在の設定は
買いポイント ●●
売りポイント ◎◎
ＮＴ上限 ○○
ＮＴ下限 △△
目標利益 15
見送りサインはホールド・・・・・・・ 。
の設定です。
ロジック２サヤ幅のマイナスの多い時に、225売りのサインが出たときには
取引しません。
逆の時（プラスの多い時）も225買いはしません。
今月は手数料差し引きで 166,770円の利益が出ました。
累計 597,330円でした。
半年の勝率は３１勝３敗で、勝率９０％以上です。
取引履歴見せても良い位です。
素晴らしいシステムです。
あまりにも調子が良いので怖いです。
この調子が続くことを祈っております。
これからもよろしくお願いします
何時もお世話になります。
11月からスタートしましたが四回エントリーして四回ともリカク出来ました。ありがとうございました。
今日は寄付きでナンピンエントリーとなりました。
また設定は先日から買いは-0.12、売りは0.08にしています、暫くこれでやって見たいと思っています・・・・
私の現状は以上です。
今後とも宜しくお願い致します。
お世話になっております。
リアルアービトラージは株式・FXその他を含めて確実に利益を上げてくれる
数少ないソフトウェアで，大変重宝しております。
今まで気付かずにいたのですが，リアルアービトラージはSQ日には保有ポジ
ションはすべて決済するような機能が盛り込まれているのでしょうか。
ところで、いったい、いくらなんですか？
気になる価格ですが
口座申請受付後の翌月１日から６ヵ月間のライセンスが94,500円(税込)になります。
当初は、月額50,000円程のシステム使用料を考えていたのですが、ラージ1枚のみという制限を付けたこともあるので、安価な設定にしました。
最低でも半年間は「225リアル・アービトラージtopIX編 NEWバージョン」を使い倒して頂きたいという一方的な考えもあって、プログラマーの青島氏が嫌がるのを承知で決定した価格となります。
青島氏へ支払うシステムのメンテナンス・フィーを考慮すれば、費用さえもペイしない破格でのオファーです。
しかし、です・・・。
でも、とりあえず使ってみたいと思いませんか？
９４、５００円 ⇒・・・・・・・。
プログラマー青島氏の尽力で、絶対的収益を目指すヘッジファンドの投資手法のごく一部でも、個人投資家に提供することができたという想いで満足ではあるのですが・・・・
結局のところ使ってみないとどんなものかわからないですよね？
確実に使い方を理解してもらって、まずは使ってもらおうと思います
そのために講習会を行います。
講習会参加者にはリアルアービトラージ３か月間の無料お試し期間を付けます。
出品者 株式会社ルートウェイ
販売日 2014/06/26
リアルアービトラージ講習会
（slowroute-D60028）販売価格49,800円（ 税込 ）
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